lqry

Forme un regulador lineal cuadrático (LQ) de feedback de estados con ponderación de salida

Sintaxis

[K,S,e] = lqry(sys,Q,R,N)


Descripción

A partir de la planta

$$\begin{array}{l}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx+Du\end{array}$$

o su equivalente de tiempo discreto, lqry diseña un control por feedback de estados

$$u=-Kx$$

que minimiza la función cuadrática de coste con ponderación de la salida

$$J(u)={\displaystyle {\int }_0^{\infty }(y^{T}Qy+u^{T}Ru+2y^{T}Nu)dt}$$

(o su equivalente de tiempo discreto). La función lqry es equivalente a lqr o dlqr con matrices de ponderación:

$$\left[\begin{array}{cc}\overline{Q}& \overline{N}\\ {\overline{N}}^T& \overline{R}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc}{C}^T& 0\\ D^T& I\end{array}\right]\left[\begin{array}{cc}Q& N\\ N^T& R\end{array}\right]\left[\begin{array}{cc}C& D\\ 0& I\end{array}\right]$$

[K,S,e] = lqry(sys,Q,R,N) devuelve la matriz de ganancias óptimas K, la solución de Riccati S y los valores propios de lazo cerrado e = eig(A-B*K). El modelo de espacio de estados sys indica los datos de planta de tiempo discreto o continuo (A, B, C, D). Se supone el valor predeterminado N=0 cuando se omite N.

Ejemplos

Para ver un ejemplo, consulte LQG Design for the x-Axis.

Limitaciones

Los datos $$A,B,\overline{Q},\overline{R},\overline{N}$$ deben cumplir los requisitos para lqr o dlqr.

Historial de versiones

Introducido antes de R2006a

Consulte también

lqr | dlqr | kalman | lqgreg