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Exponenciales de una matriz

Este ejemplo muestra 3 de las 19 maneras de calcular la exponencial de una matriz.

Para obtener más información sobre el cálculo de las exponenciales de una matriz, consulte:

Moler, C. y C. Van Loan. "Nineteen dubious ways to compute the exponential of a matrix, twenty-five years later". SIAM Review. Vol. 45, número 1, 2003, págs. 3-49.

Comience creando una matriz A.

A = [0 1 2; 0.5 0 1; 2 1 0]
A = 3×3

         0    1.0000    2.0000
    0.5000         0    1.0000
    2.0000    1.0000         0

Asave = A;

Método 1: Escalado y ajuste

expmdemo1 es una implementación del algoritmo 11.3.1 del libro:

Golub, Gene H. y Charles Van Loan. Matrix Computations, 3.ª edición. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996.

% Scale A by power of 2 so that its norm is < 1/2 .
[f,e] = log2(norm(A,'inf'));
s = max(0,e+1);
A = A/2^s;

% Pade approximation for exp(A)
X = A;
c = 1/2;
E = eye(size(A)) + c*A;
D = eye(size(A)) - c*A;
q = 6;
p = 1;
for k = 2:q
   c = c * (q-k+1) / (k*(2*q-k+1));
   X = A*X;
   cX = c*X;
   E = E + cX;
   if p
     D = D + cX;
   else
     D = D - cX;
   end
   p = ~p;
end
E = D\E;

% Undo scaling by repeated squaring
for k = 1:s
    E = E*E;
end

E1 = E
E1 = 3×3

    5.3091    4.0012    5.5778
    2.8088    2.8845    3.1930
    5.1737    4.0012    5.7132

Método 2: Serie de Taylor

expmdemo2 utiliza la definición clásica de la exponencial de una matriz dada por la serie de potencias

eA=k=01k!Ak.

A0 es la matriz de identidad con las mismas dimensiones que A. Como método numérico práctico, este enfoque es lento e inexacto si norm(A) es demasiado grande.

A = Asave;

% Taylor series for exp(A)
E = zeros(size(A));
F = eye(size(A));
k = 1;

while norm(E+F-E,1) > 0
   E = E + F;
   F = A*F/k;
   k = k+1;
end

E2 = E
E2 = 3×3

    5.3091    4.0012    5.5778
    2.8088    2.8845    3.1930
    5.1737    4.0012    5.7132

Método 3: Valores propios y vectores propios

expmdemo3 asume que la matriz cuenta con un conjunto completo de vectores propios V como A=VDV-1. La exponencial de una matriz se puede calcular exponenciando la matriz diagonal de los valores propios:

eA=VeDV-1.

Como método numérico práctico, la exactitud viene determinada por la condición de la matriz de vectores propios.

A = Asave;

[V,D] = eig(A);
E = V * diag(exp(diag(D))) / V;

E3 = E
E3 = 3×3

    5.3091    4.0012    5.5778
    2.8088    2.8845    3.1930
    5.1737    4.0012    5.7132

Comparar resultados

En la matriz de este ejemplo, los tres métodos funcionan igual de bien.

E = expm(Asave);
err1 = E - E1
err1 = 3×3
10-14 ×

    0.3553    0.1776    0.0888
    0.0888    0.1332   -0.0444
         0         0   -0.2665

err2 = E - E2
err2 = 3×3
10-14 ×

         0         0   -0.1776
   -0.0444         0   -0.0888
    0.1776         0    0.0888

err3 = E - E3
err3 = 3×3
10-14 ×

   -0.7105   -0.5329   -0.7105
   -0.6661   -0.5773   -0.8882
   -0.7105   -0.7105   -0.9770

Error de la serie de Taylor

En algunas matrices, los términos de la serie de Taylor aumentan considerablemente antes de bajar a cero. Por consiguiente, expmdemo2 genera un error.

A = [-147 72; -192 93];
E1 = expmdemo1(A)
E1 = 2×2

   -0.0996    0.0747
   -0.1991    0.1494

E2 = expmdemo2(A)
E2 = 2×2
106 ×

   -1.1985   -0.5908
   -2.7438   -2.0442

E3 = expmdemo3(A)
E3 = 2×2

   -0.0996    0.0747
   -0.1991    0.1494

Error de valores propios y vectores propios

A continuación, se muestra una matriz sin un conjunto completo de vectores propios. Por consiguiente, expmdemo3 genera un error.

A = [-1 1; 0 -1];
E1 = expmdemo1(A)
E1 = 2×2

    0.3679    0.3679
         0    0.3679

E2 = expmdemo2(A)
E2 = 2×2

    0.3679    0.3679
         0    0.3679

E3 = expmdemo3(A)
E3 = 2×2

    0.3679         0
         0    0.3679

Consulte también