kalmd
Diseñar un estimador de Kalman discreto para planta continua
Sintaxis
[kest,L,P,M,Z] = kalmd(sys,Qn,Rn,Ts)
Descripción
kalmd
diseña un estimador de Kalman de tiempo discreto que tiene características de respuesta similares a un estimador de tiempo continuo diseñado con kalman
. Este comando es útil para derivar un estimador discreto de implementación digital después de que se haya diseñado un estimador continuo satisfactorio.
[kest,L,P,M,Z] = kalmd(sys,Qn,Rn,Ts)
produce un estimador de Kalman discreto kest
con tiempo de muestreo Ts
para la planta de tiempo continuo
con ruido de proceso w y ruido de medición v que satisface
El estimador kest
se deriva de la siguiente manera. La planta continua sys
primero se discretiza empleando la retención de orden cero con tiempo de muestreo Ts
(consulte la entrada c2d
) y las matrices de covarianza de ruido continuo Qn y Rn se sustituyen por sus equivalentes discretas
La integral se calcula empleando las fórmulas exponenciales de matriz de [2]. Después, se diseña un estimador en tiempo discreto para la planta y el ruido discretizados. Para más información sobre la estimación de Kalman de tiempo discreto, consulte kalman
.
kalmd
también devuelve las ganancias del estimador L
y M
, y las matrices de covarianza de error discretas P
y Z
(consulte kalman
para más información).
Limitaciones
Los datos discretizados del problema deben satisfacer los requisitos para kalman
.
Referencias
[1] Franklin, G.F., J.D. Powell, and M.L. Workman, Digital Control of Dynamic Systems, Second Edition, Addison-Wesley, 1990.
[2] Van Loan, C.F., "Computing Integrals Involving the Matrix Exponential," IEEE® Trans. Automatic Control, AC-15, October 1970.
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a