Introducción a Basilea III

Basilea III es un estándar normativo global sobre adecuación del capital bancario, pruebas de resistencia y riesgo de liquidez de mercados. Este estándar obliga a los bancos a utilizar métodos cuantitativos para la proyección de riesgos y la predicción de capital económico, así como a notificar los resultados en toda la organización. Basilea III es el tercer conjunto de medidas de reforma acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

La adecuación a Basilea III conlleva la creación de complejos algoritmos y fórmulas matemáticas así como la integración de muchos sistemas. Basilea III enfrenta a las entidades con los siguientes retos entre otros:

• Correcta interpretación y cumplimiento de la legislación
• Tratamiento automatizado de datos y validación de la calidad de los mismos
• Desarrollo y Validación de modelos

Entre las tareas habituales relacionadas con la conformidad con Basilea III se incluyen:

• Generación de escenarios, incluido el uso de métodos de cópula
• Simulación Monte Carlo
• Cálculo del índice de cobertura de liquidez y del flujo de caja a corto plazo
• Econometría para análisis procíclicos y anticíclicos
• Modelado de activos y pasivos
• Cálculo GPU y en paralelo para simulación rápida e identificación de parámetros
• Generación automatizada de informes

Para obtener más información sobre gestión de riesgos, conformidad con normativas e infraestructuras de asignación de capitales, consulte los ejemplos que figuran abajo, en los que aparecen productos de MATLAB^® para finanzas y despliegue.