Introducción al riesgo crediticio
El riesgo crediticio es la pérdida que incurre un prestamista cuando el prestatario no puede realizar los pagos a los que está obligado. El riesgo crediticio se suele medir como una probabilidad de impago por parte de un prestatario. Los prestamistas utilizan modelos de probabilidad de impago (PD), pérdida por impago (LGD) y exposición al impago (EAD) para analizar el riesgo, clasificar los clientes y decidir las estrategias adecuadas para gestionar este riesgo.
Entre las técnicas eficaces para gestionar y analizar el riesgo se incluyen:
- Comprender el riesgo y la naturaleza de cada contrapartida
- Modelar puntuaciones crediticias
- Utilizar simulaciones Montecarlo para modelar el riesgo crediticio en función de la probabilidad de impago o una matriz de transición de crédito
- Estimar las pérdidas de crédito lifetime esperadas para marcos normativos tales como IFRS9 y CECL
- Mitigar el riesgo con derivados crediticios
- Gestionar flujos de trabajo de modelos de riesgo crediticio complejos y sujetos a normativas (con Modelscape™)
Análisis y gestión del riesgo asociado al préstamo con MATLAB®.
Para más información, consulte Statistics and Machine Learning Toolbox™, Financial Toolbox™, Risk Management Toolbox™ y Modelscape.
Ejemplos y procedimientos
Referencias de software
También puede consultar estos temas: Gestión de riesgos, Riesgo crediticio de contrapartida, Derivados crediticios, Modelo de puntuación crediticia, IFRS 9 (NIIF 9), Análisis de fraude, Prueba de resistencia climática
