cov
Covarianza
Descripción
devuelve la covarianza. C
= cov(A
)
Si
A
es un vector de observaciones,C
es la varianza de valores escalares.Si
A
es una matriz cuyas columnas representan variables aleatorias y cuyas filas representan observaciones,C
es la matriz de covarianzas con las correspondientes varianzas de columna a lo largo de la diagonal.Si
A
es un escalar,cov(A)
devuelve0
. SiA
es un arreglo vacío,cov(A)
devuelveNaN
.
C
se normaliza por el número de observaciones -1
. Si solo hay una observación, se normaliza por 1.
devuelve la covarianza entre dos variables aleatorias C
= cov(A
,B
)A
y B
.
Si
A
yB
son vectores de observaciones con la misma longitud,cov(A,B)
es la matriz de covarianzas de2
por2
.Si
A
yB
son matrices de observaciones,cov(A,B)
trataA
yB
como vectores y es equivalente acov(A(:),B(:))
.A
yB
deben tener el mismo tamaño.Si
A
yB
son escalares,cov(A,B)
devuelve un bloque de2
por2
de ceros. SiA
yB
son arreglos vacíos,cov(A,B)
devuelve un bloque de2
por2
deNaN
.