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Programación cuadrática

Resuelve problemas con objetivos cuadráticos y restricciones lineales

Consulte para elegir entre la optimización basada en problemas y la optimización basada en solucionador.Elija primero el enfoque basado en problemas o basado en Solver

Para el enfoque basado en problemas, cree variables problemáticas y, a continuación, represente la función objetiva y las restricciones en términos de estas variables simbólicas. Para los pasos basados en problemas a tomar, ver.Flujo de trabajo basado en problemas Para resolver el problema resultante, utilice.solve

Para que se tomen los pasos basados en el solucionador, incluida la definición de la función objetiva y las restricciones, y la elección del solucionador adecuado, consulte.Configuración de problemas de optimización basada en Solver Para resolver el problema resultante, utilice.quadprog

Funciones

expandir todo

Resolución y análisis basados en problemas

`evaluate`	Evalúe la expresión de optimización
`infeasibility`	Infracción de restricción en un punto
`solve`	Resuelve el problema de optimización

Resolución basada en Solver

quadprog La programación cuadrática

Temas

Aplicaciones de programación cuadrática basadas en problemas

Programación cuadrática con restricciones enlazadas: basada en problemas

Muestra cómo resolver un problema de programación cuadrática basado en problemas con restricciones enlazadas mediante algoritmos diferentes.

Gran programa cuadrático disperso, basado en problemas

Muestra cómo resolver un programa cuadrático disperso grande utilizando el enfoque basado en problemas.

Programación cuadrática con restricción de límite, basada en problemas

Ejemplo que muestra la programación cuadrática a gran escala basada en problemas.

Programación cuadrática para optimización de carteras, basada en problemas

Ejemplo que muestra programación cuadrática basada en problemas en un modelo de portafolio básico.

Aplicaciones de programación cuadrática basadas en Solver

Minimización cuadrática con restricciones enlazadas

Ejemplo de programación cuadrática con restricciones enlazadas.

Minimización cuadrática con el hessian denso, estructurado

Ejemplo que muestra cómo ahorrar memoria en un programa cuadrático estructurado.

Gran programa cuadrático disperso con algoritmo de punto interior

Ejemplo que muestra cómo ahorrar memoria en un programa cuadrático mediante el uso de una matriz cuadrática dispersa.

Programación cuadrática con restricción de límite, basada en Solver

Ejemplo que muestra la programación cuadrática a gran escala basada en Solver.

Programación cuadrática para problemas de optimización de carteras, basada en Solver

Ejemplo que muestra la programación cuadrática basada en Solver en un modelo de cartera básico.

Algoritmos basados en problemas

Algoritmos de optimización basados en problemas

Cómo las funciones de optimización y los objetos resuelven problemas de optimización.

Operaciones admitidas en variables de optimización y expresiones

Enumera todas las operaciones matemáticas y de indexación disponibles en las variables y expresiones de optimización.

Algoritmos y opciones

Algoritmos de programación cuadrática

Minimizar una función de objetivo cuadrático en cotas con solo restricciones lineales y enlazadas.n

Opciones de optimización referencia

Describe las opciones de optimización.