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evfit

Las estimaciones de parámetros de valor extremo

Sintaxis

parmhat = evfit(data)
[parmhat,parmci] = evfit(data)
[parmhat,parmci] = evfit(data,alpha)
[...] = evfit(data,alpha,censoring)
[...] = evfit(data,alpha,censoring,freq)
[...] = evfit(data,alpha,censoring,freq,options)

Descripción

parmhat = evfit(data) Devuelve estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros de la distribución de valor extremo de tipo 1 dados los datos del vector. es el parámetro Location, y es el parámetro de escala σ.dataparmhat(1)µparmhat(2)

[parmhat,parmci] = evfit(data) Devuelve un 95% de intervalos de confianza para las estimaciones de los parámetros en el parámetro y σ en la matriz 2 por 2.µparmci La primera columna de la matriz del ajuste de valor extremo contiene los límites de confianza inferior y superior para el parámetro, y la segunda columna contiene los límites de confianza para el parámetro σ.µ

[parmhat,parmci] = evfit(data,alpha) Devuelve 100 (1-)% intervalos de confianza para las estimaciones de parámetros, donde es un valor en el rango que especifica el ancho de los intervalos de confianza.alphaalpha[0 1] De forma predeterminada, es, que corresponde a 95% intervalos de confianza.alpha0,05

[...] = evfit(data,alpha,censoring) acepta un vector booleano, del mismo tamaño que, que es para observaciones que son censuradas a la derecha y para observaciones que se observan exactamente.censoringdata10

[...] = evfit(data,alpha,censoring,freq) acepta un vector de frecuencia, del mismo tamaño que.freqdata Normalmente, contiene frecuencias enteras para los elementos correspondientes, pero puede contener valores no negativos.freqdata Pasar para, o para utilizar sus valores predeterminados.[]alphacensoringfreq

[...] = evfit(data,alpha,censoring,freq,options) acepta una estructura, que especifica los parámetros de control para el algoritmo iterativo que utiliza la función para calcular las estimaciones de máxima verosimilitud.options Puede crear utilizando la función.optionsstatset Escriba para ver los nombres y valores predeterminados de los parámetros que acepta en la estructura.statset('evfit')evfitoptions Consulte la página de referencia para obtener más información sobre estas opciones.statset

La distribución de valor extremo de tipo 1 también se conoce como la distribución de Gumbel. La versión utilizada aquí es adecuada para modelar los mínimos; la imagen reflejada de esta distribución se puede utilizar para modelar maxima negando.X Vea para más detalles.Distribución de valor extremo Si tiene una distribución de Weibull, entonces = log () tiene la distribución de valor extremo de tipo 1.xXx

Introducido antes de R2006a