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evlike

Valor extremo negativo log-verosimilitud

Sintaxis

nlogL = evlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
[...] = evlike(params,data,censoring)
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)

Descripción

nlogL = evlike(params,data) Devuelve el negativo de la log-verosimilitud para la distribución de valor extremo de tipo 1. es el parámetro de ubicación de cola, y es el parámetro de escala,. es un escalar.params(1)muparams(2)sigmanlogL

[nlogL,AVAR] = evlike(params,data) Devuelve el inverso de la matriz de información de Fisher,.AVAR Si los valores de los parámetros de entrada son las estimaciones de máxima verosimilitud, los elementos diagonales de son sus varianzas asintóticas. se basa en la información de Fisher observada, no en la información esperada.paramsAVARAVAR

[...] = evlike(params,data,censoring) acepta un vector booleano del mismo tamaño que, que es 1 para las observaciones que están censuradas a la derecha y 0 para las observaciones que se observan exactamente.data

[...] = evlike(params,data,censoring,freq) acepta un vector de frecuencia del mismo tamaño que. normalmente contiene frecuencias enteras para los elementos correspondientes, pero puede contener valores no negativos.datafreqdata Pase para usar su valor predeterminado.[]censoring

La distribución de valor extremo de tipo 1 también se conoce como la distribución de Gumbel. La versión utilizada aquí es adecuada para modelar los mínimos; la imagen reflejada de esta distribución se puede utilizar para modelar maxima negando.data Vea para más detalles.Distribución de valor extremo Si tiene una distribución de Weibull, entonces = log () tiene la distribución de valor extremo de tipo 1.xXx

Capacidades ampliadas

Introducido antes de R2006a