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gamlike

Gamma negativo log-verosimilitud

Sintaxis

nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)

Descripción

nlogL = gamlike(params,data) Devuelve el negativo de la gamma log-verosimilitud de los parámetros, dado. , parámetros de forma y parámetros de escala.paramsdataparams(1)=Aparams(2)=B Todos los parámetros deben ser positivosparams

[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data) también devuelve, que es la matriz de varianza-covarianza asintótica de las estimaciones de parámetros cuando los valores en son las estimaciones de máxima verosimilitud. es la inversa de la matriz de información de Fisher.AVARparamsAVAR Los elementos diagonales de son las varianzas asintóticas de sus respectivos parámetros.AVAR

acepta un vector booleano del mismo tamaño que es 1 para las observaciones que están censuradas a la derecha y 0 para las observaciones que se observan exactamente.[...] = gamlike(params,data,censoring)data

acepta un vector de frecuencia del mismo tamaño que. normalmente contiene frecuencias enteras para los elementos correspondientes, pero puede contener valores no negativos.[...] = gamfit(params,data,censoring,freq)datafreqdata

es una función de utilidad para la estimación de máxima verosimilitud de la distribución gamma.gamlike Dado que devuelve la función de gamma log-verosimilitud negativa, minimizar el uso es lo mismo que maximizar la probabilidad.gamlikegamlikefminsearch

Ejemplos

Calcule la log-verosimilitud negativa de las estimaciones de parámetros calculadas por la función:gamfit

a = 2; b = 3; r = gamrnd(a,b,100,1);  [nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r) nlogL =   267.5648 AVAR =   0.0788  -0.1104  -0.1104  0.1955

Capacidades ampliadas

Introducido antes de R2006a