optimoptions
Crear opciones de optimización
Sintaxis
Descripción
devuelve un conjunto de opciones predeterminadas para el solver options
= optimoptions(SolverName
)SolverName
.
devuelve options
= optimoptions(SolverName
,Name,Value
)options
con parámetros especificados establecidos utilizando uno o más argumentos de par nombre-valor.
devuelve una copia de options
= optimoptions(oldoptions
,Name,Value
)oldoptions
con los parámetros nombrados alterados con los valores especificados.
devuelve opciones predeterminadas para el solver options
= optimoptions(SolverName
,oldoptions
)SolverName
y copia las opciones aplicables de oldoptions
a options
.
Ejemplos
Crear opciones predeterminadas
Crear opciones predeterminadas para el solver fmincon
.
options = optimoptions('fmincon')
options = fmincon options: Options used by current Algorithm ('interior-point'): (Other available algorithms: 'active-set', 'sqp', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective') Set properties: No options set. Default properties: Algorithm: 'interior-point' BarrierParamUpdate: 'monotone' CheckGradients: 0 ConstraintTolerance: 1.0000e-06 Display: 'final' EnableFeasibilityMode: 0 FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' HessianApproximation: 'bfgs' HessianFcn: [] HessianMultiplyFcn: [] HonorBounds: 1 MaxFunctionEvaluations: 3000 MaxIterations: 1000 ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 OutputFcn: [] PlotFcn: [] ScaleProblem: 0 SpecifyConstraintGradient: 0 SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-10 SubproblemAlgorithm: 'factorization' TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('interior-point')
Crear opciones no predeterminadas
Establezca opciones para que fmincon
utilice el algoritmo sqp
y, como máximo, 1500 iteraciones.
options = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
options = fmincon options: Options used by current Algorithm ('sqp'): (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'sqp' MaxIterations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 ConstraintTolerance: 1.0000e-06 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables' ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 OutputFcn: [] PlotFcn: [] ScaleProblem: 0 SpecifyConstraintGradient: 0 SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('sqp')
Actualizar opciones
Actualice opciones existentes con valores nuevos.
Establezca opciones para que el solver lsqnonlin
utilice el algoritmo levenberg-marquardt
y, como máximo, 1.500 evaluaciones de función
oldoptions = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',... 'MaxFunctionEvaluations',1500)
oldoptions = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Aumente MaxFunctionEvaluations
a 2.000.
options = optimoptions(oldoptions,'MaxFunctionEvaluations',2000)
options = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 2000 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Utilizar notación de puntos para actualizar opciones
Actualice opciones existentes con valores nuevos utilizando la notación de puntos.
Establezca opciones para que el solver lsqnonlin
utilice el algoritmo levenberg-marquardt
y, como máximo, 1.500 evaluaciones de función
options = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',... 'MaxFunctionEvaluations',1500)
options = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Aumente MaxFunctionEvaluations
a 2.000 utilizando notación de puntos.
options.MaxFunctionEvaluations = 2000
options = lsqnonlin options: Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'): (Other available algorithms: 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'levenberg-marquardt' MaxFunctionEvaluations: 2000 Default properties: CheckGradients: 0 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' FunctionTolerance: 1.0000e-06 MaxIterations: 400 OutputFcn: [] PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Copiar opciones a otro solver
Transfiera opciones no predeterminadas para el solver fmincon
a las opciones para el solver fminunc
.
Establezca opciones para que fmincon
utilice el algoritmo sqp y, como máximo, 1.500 iteraciones.
oldoptions = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
oldoptions = fmincon options: Options used by current Algorithm ('sqp'): (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective') Set properties: Algorithm: 'sqp' MaxIterations: 1500 Default properties: CheckGradients: 0 ConstraintTolerance: 1.0000e-06 Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' FiniteDifferenceType: 'forward' MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables' ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 OutputFcn: [] PlotFcn: [] ScaleProblem: 0 SpecifyConstraintGradient: 0 SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('sqp')
Transfiera las opciones aplicables al solver fminunc
.
options = optimoptions(@fminunc,oldoptions)
options = fminunc options: Options used by current Algorithm ('quasi-newton'): (Other available algorithms: 'trust-region') Set properties: CheckGradients: 0 FiniteDifferenceType: 'forward' MaxIterations: 1500 OptimalityTolerance: 1.0000e-06 PlotFcn: [] SpecifyObjectiveGradient: 0 StepTolerance: 1.0000e-06 Default properties: Algorithm: 'quasi-newton' Display: 'final' FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)' HessianApproximation: 'bfgs' MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables' ObjectiveLimit: -1.0000e+20 OutputFcn: [] TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)' UseParallel: 0 Show options not used by current Algorithm ('quasi-newton')
La opción de algoritmo no transfiere a fminunc
porque 'sqp'
no es una opción de algoritmo válida para fminunc
.
Encontrar un solver y opciones predeterminadas para un problema de optimización
Cree un problema de optimización y encuentre el solver y las opciones predeterminados.
rng default x = optimvar('x',3,'LowerBound',0); expr = x'*(eye(3) + randn(3))*x - randn(1,3)*x; prob = optimproblem('Objective',expr); options = optimoptions(prob)
options = quadprog options: Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'): (Other available algorithms: 'active-set', 'trust-region-reflective') Set properties: No options set. Default properties: Algorithm: 'interior-point-convex' ConstraintTolerance: 1.0000e-08 Display: 'final' LinearSolver: 'auto' MaxIterations: 200 OptimalityTolerance: 1.0000e-08 StepTolerance: 1.0000e-12 Show options not used by current Algorithm ('interior-point-convex')
El solver predeterminado es quadprog
.
Establezca las opciones para utilizar la visualización iterativa. Encuentre la solución.
options.Display = 'iter'; sol = solve(prob,'Options',options);
Solving problem using quadprog. Your Hessian is not symmetric. Resetting H=(H+H')/2. Iter Fval Primal Infeas Dual Infeas Complementarity 0 2.018911e+00 0.000000e+00 2.757660e+00 6.535839e-01 1 -2.170204e+00 0.000000e+00 8.881784e-16 2.586177e-01 2 -3.405808e+00 0.000000e+00 8.881784e-16 2.244054e-03 3 -3.438788e+00 0.000000e+00 3.356690e-16 7.261144e-09 Minimum found that satisfies the constraints. Optimization completed because the objective function is non-decreasing in feasible directions, to within the value of the optimality tolerance, and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.
sol.x
ans = 3×1
1.6035
0.0000
0.8029
Argumentos de entrada
SolverName
— Nombre de solver
vector de caracteres | cadena | identificador de función
Nombre de solver, especificado como un vector de caracteres, una cadena o un identificador de función.
Ejemplo: 'fmincon'
Ejemplo: @fmincon
Tipos de datos: char
| function_handle
| string
oldoptions
— Opciones creadas con optimoptions
objeto de opciones
Opciones creadas con la función optimoptions
, especificadas como un objeto de opciones.
Ejemplo: oldoptions = optimoptions(@fminunc)
prob
— Objeto de problema
Objeto OptimizationProblem
| Objeto EquationProblem
Objeto de problema, especificado como un objeto OptimizationProblem
o un objeto EquationProblem
. Cree prob
utilizando el Flujo de trabajo de optimización basada en problemas o el Flujo de trabajo basado en problemas para resolver ecuaciones.
Las sintaxis que utiliza prob
le permiten determinar el solver predeterminado para su problema y modificar el algoritmo u otras opciones.
Ejemplo: prob = optimproblem('Objective',myobj)
, donde myobj
es una expresión de optimización
Argumentos de par nombre-valor
Especifique pares de argumentos opcionales Name1=Value1,...,NameN=ValueN
, donde Name
es el nombre del argumento y Value
el valor correspondiente. Los argumentos nombre-valor deben aparecer tras otros argumentos, aunque no importa el orden de los pares.
En versiones anteriores a R2021a, utilice comas para separar cada nombre y valor, y encierre Name
entre comillas.
Ejemplo: optimoptions(@fmincon,'Display','iter','FunctionTolerance',1e-10)
establece opciones fmincon
para tener una visualización iterativa y una FunctionTolerance
de 1e-10
.
Para ver argumentos relevantes de par nombre-valor, consulte la tabla de opciones para su solver:
fgoalattain
options
fmincon
options
fminimax
options
fminunc
options
fseminf
options
fsolve
options
ga
options
(Global Optimization Toolbox)gamultiobj
options
(Global Optimization Toolbox)intlinprog
options
linprog
options
lsqcurvefit
options
lsqlin
options
lsqnonlin
options
paretosearch
options
(Global Optimization Toolbox)particleswarm
options
(Global Optimization Toolbox)patternsearch
options
(Global Optimization Toolbox)quadprog
options
simulannealbnd
options
(Global Optimization Toolbox)surrogateopt
options
(Global Optimization Toolbox)
Argumentos de salida
options
— Opciones de optimización
objeto de opciones
Opciones de optimización para el solver SolverName
, devueltas como un objeto de opciones.
Funcionalidad alternativa
Tarea de Live Editor
La tarea Optimize de Live Editor le permite establecer opciones visualmente. Para ver un ejemplo, consulte Optimize Live Editor Task with fmincon Solver.
Capacidades ampliadas
Generación de código C/C++
Genere código C y C++ mediante MATLAB® Coder™.
Notas y limitaciones de uso:
La generación de código es compatible con un conjunto limitado de opciones para cada solver. Para las opciones compatibles, consulte la página de referencia de cada solver:
fmincon
Generación de códigofsolve
Generación de códigolsqcurvefit
Generación de códigolsqnonlin
Generación de códigoquadprog
Generación de código
Historial de versiones
Introducido en R2013a
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