gevfit
Estimaciones de parámetros de valores extremos generalizadas
Sintaxis
parmhat = gevfit(X)
[parmhat,parmci] = gevfit(X)
[parmhat,parmci] = gevfit(X,alpha)
[...] = gevfit(X,alpha,options)
Descripción
parmhat = gevfit(X)
devuelve estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros para la distribución de valor extremo generalizada (GEV) dados los datos en X. parmhat(1)
es el parámetro de forma, k
, parmhat(2)
es el parámetro de escala, sigma
, y parmhat(3)
es el parámetro de ubicación, mu
.
[parmhat,parmci] = gevfit(X)
devuelve los intervalos de confianza del 95% de las estimaciones de parámetros.
[parmhat,parmci] = gevfit(X,alpha)
devuelve los intervalos de confianza del 100(1-alpha)
% de las estimaciones de parámetros.
[...] = gevfit(X,alpha,options)
especifica parámetros de control para el algoritmo iterativo usado para calcular las estimaciones de ML. Este argumento se puede crear llamando a statset
. Consulte statset('gevfit')
para ver los nombres de los parámetros y los valores predeterminados. Pase []
para que alpha
use los valores predeterminados.
Cuando k < 0
, el GEV es la distribución de valores extremos de tipo III. Cuando k > 0
, el GEV es la distribución de valores extremos de tipo II o Frechet. Si w
tiene una distribución de Weibull, calculada mediante la función wblfit
, entonces -w
tiene una distribución de valores extremos de tipo III y 1/w
tiene una distribución de valores extremos de tipo II. En el límite cuando k
se acerca a 0, GEV es la imagen especular de la distribución de valores extremos de tipo I calculada mediante la función evfit
.
La media de la distribución de GEV no es finita cuando k
≥ 1
, y la varianza no es finita cuando k
≥ 1/2
. La distribución GEV se define para k*(X-mu)/sigma > -1
.
Referencias
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.
[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.
Capacidades ampliadas
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a