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gevfit

Estimaciones de parámetros de valores extremos generalizadas

Sintaxis

parmhat = gevfit(X)
[parmhat,parmci] = gevfit(X)
[parmhat,parmci] = gevfit(X,alpha)
[...] = gevfit(X,alpha,options)

Descripción

parmhat = gevfit(X) devuelve estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros para la distribución de valor extremo generalizada (GEV) dados los datos en X. parmhat(1) es el parámetro de forma, k, parmhat(2) es el parámetro de escala, sigma, y parmhat(3) es el parámetro de ubicación, mu.

[parmhat,parmci] = gevfit(X) devuelve los intervalos de confianza del 95% de las estimaciones de parámetros.

[parmhat,parmci] = gevfit(X,alpha) devuelve los intervalos de confianza del 100(1-alpha)% de las estimaciones de parámetros.

[...] = gevfit(X,alpha,options) especifica parámetros de control para el algoritmo iterativo usado para calcular las estimaciones de ML. Este argumento se puede crear llamando a statset. Consulte statset('gevfit') para ver los nombres de los parámetros y los valores predeterminados. Pase [] para que alpha use los valores predeterminados.

Cuando k < 0, el GEV es la distribución de valores extremos de tipo III. Cuando k > 0, el GEV es la distribución de valores extremos de tipo II o Frechet. Si w tiene una distribución de Weibull, calculada mediante la función wblfit, entonces -w tiene una distribución de valores extremos de tipo III y 1/w tiene una distribución de valores extremos de tipo II. En el límite cuando k se acerca a 0, GEV es la imagen especular de la distribución de valores extremos de tipo I calculada mediante la función evfit.

La media de la distribución de GEV no es finita cuando k ≥ 1, y la varianza no es finita cuando k ≥ 1/2. La distribución GEV se define para k*(X-mu)/sigma > -1.

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Historial de versiones

Introducido antes de R2006a

Consulte también

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Temas