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gevlike

Valor extremo generalizado negativo log-verosimilitud

Sintaxis

nlogL = gevlike(params,data)
[nlogL,ACOV] = gevlike(params,data)

Descripción

nlogL = gevlike(params,data) Devuelve el negativo de la log-verosimilitud para la distribución de valor extremo generalizado (GEV), evaluada en parámetros. es el parámetro de forma, es el parámetro de escala, y es el parámetro Location,.nlogLparamsparams(1)kparams(2)sigmaparams(3)mu

[nlogL,ACOV] = gevlike(params,data) Devuelve el inverso de la matriz de información de Fisher,.ACOV Si los valores de los parámetros de entrada son las estimaciones de máxima verosimilitud, los elementos diagonales de son sus varianzas asintóticas. se basa en la información de Fisher observada, no en la información esperada.paramsACOVACOV

Cuando, el GEV es la distribución de valor extremo tipo III.k < 0 Cuando, la distribución de GEV es el tipo II, o Frechet, distribución de valor extremo.k > 0 Si tiene una distribución de Weibull calculada por la función, entonces tiene una distribución de valor extremo de tipo III y tiene una distribución de valor extremo de tipo II.wwbllike-w1/w En el límite como enfoques 0, el GEV es la imagen reflejada de la distribución de valor extremo de tipo I calculada por la función.kevlike

La media de la distribución de GEV no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 La distribución de GEV tiene una densidad positiva sólo para los valores de tal que.Xk*(X-mu)/sigma > -1

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah.Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Introducido antes de R2006a