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Función de distribución acumulativa de valor extremo generalizado
p = gevcdf(x,k,sigma,mu)
p = gevcdf(x,k,sigma,mu,'upper')
p = gevcdf(x,k,sigma,mu)
Devuelve la CDF de la distribución de valor extremo generalizado (GEV) con parámetro de forma, parámetro de escala y parámetro de ubicación, evaluados en los valores de.k
sigma
mu
x
El tamaño de es el tamaño común de los argumentos de entrada.p
Una entrada escalar funciona como una matriz constante del mismo tamaño que las otras entradas.
p = gevcdf(x,k,sigma,mu,'upper')
Devuelve el complemento de la CDF de la distribución GEV, utilizando un algoritmo que calcula con mayor precisión las probabilidades extremas de la cola superior.
Valores predeterminados para, y son 0, 1 y 0, respectivamente.k
sigma
mu
Cuando, el GEV es la distribución de valor extremo tipo III.k < 0
Cuando, la distribución de GEV es el tipo II, o Frechet, distribución de valor extremo.k > 0
Si tiene una distribución de Weibull calculada por la función, entonces tiene una distribución de valor extremo de tipo III y tiene una distribución de valor extremo de tipo II.w
wblcdf
-w
1/w
En el límite como enfoques 0, el GEV es la imagen reflejada de la distribución de valor extremo de tipo I calculada por la función.k
evcdf
La media de la distribución de GEV no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k
1
k
1/2
La distribución de GEV tiene una densidad positiva sólo para los valores de tal que.X
k*(X-mu)/sigma > -1
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.
[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.