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gevinv

Función de distribución acumulativa inversa de valor extremo generalizado

Sintaxis

X = gevinv(P,k,sigma,mu)

Descripción

X = gevinv(P,k,sigma,mu) Devuelve el CDF inverso de la distribución de valor extremo generalizado (GEV) con parámetro de forma, parámetro de escala y parámetro de ubicación, evaluados en los valores de.ksigmamuP El tamaño de es el tamaño común de los argumentos de entrada.X Una entrada escalar funciona como una matriz constante del mismo tamaño que las otras entradas.

Valores predeterminados para, y son 0, 1 y 0, respectivamente.ksigmamu

Cuando, el GEV es la distribución de valor extremo tipo III.k < 0 Cuando, la distribución de GEV es el tipo II, o Frechet, distribución de valor extremo.k > 0 Si tiene una distribución de Weibull calculada por la función, entonces tiene una distribución de valor extremo de tipo III y tiene una distribución de valor extremo de tipo II.wwblinv-w1/w En el límite como enfoques 0, el GEV es la imagen reflejada de la distribución de valor extremo de tipo I calculada por la función.kevinv

La media de la distribución de GEV no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 La distribución de GEV tiene una densidad positiva sólo para los valores de tal que.Xk*(X-mu)/sigma > -1

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Generación de código C/C++
Genere código C y C++ mediante MATLAB® Coder™.

Introducido antes de R2006a