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gevstat

Media de valor extremo generalizado y varianza

Sintaxis

[M,V] = gevstat(k,sigma,mu)

Descripción

[M,V] = gevstat(k,sigma,mu) Devuelve la media y la varianza de la distribución de valor extremo generalizado (GEV) con parámetro de forma, parámetro de escala y parámetro de ubicación,.ksigmamu Los tamaños y son el tamaño común de los argumentos de entrada.MV Una entrada escalar funciona como una matriz constante del mismo tamaño que las otras entradas.

Valores predeterminados para, y son 0, 1 y 0, respectivamente.ksigmamu

Cuando, el GEV es la distribución de valor extremo tipo III.k < 0 Cuando, la distribución de GEV es el tipo II, o Frechet, distribución de valor extremo.k > 0 Si tiene una distribución de Weibull calculada por la función, entonces tiene una distribución de valor extremo de tipo III y tiene una distribución de valor extremo de tipo II.wwblstat-w1/w En el límite como enfoques 0, el GEV es la imagen reflejada de la distribución de valor extremo de tipo I calculada por la función.kevstat

La media de la distribución de GEV no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 La distribución de GEV tiene una densidad positiva sólo para los valores de tal que.Xk*(X-mu)/sigma > -1

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Generación de código C/C++
Genere código C y C++ mediante MATLAB® Coder™.

Introducido antes de R2006a