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gevrnd

Los números aleatorios generalizados de valor extremo

Sintaxis

R = gevrnd(k,sigma,mu)
R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])

Descripción

R = gevrnd(k,sigma,mu) Devuelve una matriz de números aleatorios elegidos de la distribución de valor extremo generalizado (GEV) con parámetro de forma, parámetro de escala y parámetro de ubicación,.ksigmamu El tamaño de es el tamaño común de los argumentos de entrada si todos son matrices.R Si cualquier parámetro es un escalar, el tamaño de es el tamaño de los otros parámetros.R

R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...) O R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...]) genera un-por--por-... matriz que contiene números aleatorios de la distribución GEV con parámetros, y.mnksigmamu Los parámetros,,, cada uno puede ser escalares o matrices del mismo tamaño que.ksigmamuR

Cuando, el GEV es la distribución de valor extremo tipo III.k < 0 Cuando, la distribución de GEV es el tipo II, o Frechet, distribución de valor extremo.k > 0 Si tiene una distribución de Weibull calculada por la función, entonces tiene una distribución de valor extremo de tipo III y tiene una distribución de valor extremo de tipo II.wwblrnd-w1/w En el límite como enfoques 0, el GEV es la imagen reflejada de la distribución de valor extremo de tipo I calculada por la función.kevrnd

La media de la distribución de GEV no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 La distribución de GEV tiene una densidad positiva sólo para los valores de tal que.Xk*(X-mu)/sigma > -1

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Introducido antes de R2006a