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gpinv

Función de distribución acumulativa inversa de Pareto generalizada

Sintaxis

x = gpinv(p,k,sigma,theta)

Descripción

x = gpinv(p,k,sigma,theta) Devuelve el CDF inverso para una distribución de Pareto (GP) generalizada con parámetro de índice de cola (forma), parámetro de escala y parámetro de umbral (ubicación), evaluado en los valores de.ksigmathetap El tamaño de es el tamaño común de los argumentos de entrada.x Una entrada escalar funciona como una matriz constante del mismo tamaño que las otras entradas.

Valores predeterminados para, y son 0, 1 y 0, respectivamente.ksigmatheta

Cuando y, el GP es equivalente a la distribución exponencial.k = 0theta = 0 Cuando y, el GP equivale a una distribución de Pareto con un parámetro de escala igual a y un parámetro de forma igual a.k > 0theta = sigma/ksigma/k1/k La media del GP no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 Cuando ≥, el GP tiene densidad positiva parak0

, o, cuandox > theta

,k < 0 0xθσ1k.

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Generación de código C/C++
Genere código C y C++ mediante MATLAB® Coder™.

Introducido antes de R2006a