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gpstat

La media generalizada de Pareto y la varianza

Sintaxis

[m,v] = gpstat(k,sigma,theta)

Descripción

[m,v] = gpstat(k,sigma,theta) Devuelve la media y la varianza de la distribución de Pareto (GP) generalizada con el parámetro de índice de cola (forma), el parámetro de escala y el parámetro de umbral (ubicación),.ksigmatheta

El valor predeterminado es 0.theta

Cuando y, el GP es equivalente a la distribución exponencial.k = 0theta = 0 Cuando y, el GP equivale a una distribución de Pareto con un parámetro de escala igual a y un parámetro de forma igual a.k > 0theta = sigma/ksigma/k1/k La media del GP no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 Cuando ≥, el GP tiene densidad positiva para, o cuandok0x > theta

,k < 0 0xθσ1k.

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Generación de código C/C++
Genere código C y C++ mediante MATLAB® Coder™.

Introducido antes de R2006a