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gprnd

Los números aleatorios de Pareto generalizado

Sintaxis

r = gprnd(k,sigma,theta)
r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...)
R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...])

Descripción

r = gprnd(k,sigma,theta) Devuelve una matriz de números aleatorios elegidos de la distribución de Pareto (GP) generalizada con parámetro de índice de cola (forma), parámetro de escala y parámetro de umbral (ubicación),.ksigmatheta El tamaño de es el tamaño común de los argumentos de entrada si todos son matrices.r Si cualquier parámetro es un escalar, el tamaño de es el tamaño de los otros parámetros.r

r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...) O R = gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...]) genera un-por--por-... Matriz.mn Los parámetros,,, cada uno puede ser escalares o matrices del mismo tamaño que.ksigmathetar

Cuando y, el GP es equivalente a la distribución exponencial.k = 0theta = 0 Cuando y, el GP equivale a una distribución de Pareto con un parámetro de escala igual a y un parámetro de forma igual a.k > 0theta = sigma/ksigma/k1/k La media del GP no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 Cuando ≥, el GP tiene densidad positiva parak0

, o, cuandox > theta

0xθσ1k

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Introducido antes de R2006a