gppdf

Función de densidad de probabilidad de Pareto generalizada

Sintaxis

p = gppdf(x,k,sigma,theta)

Descripción

p = gppdf(x,k,sigma,theta) devuelve la pdf de la distribución de Pareto generalizada (GP) con el parámetro de índice de cola (forma) k, el parámetro de escala sigma y el parámetro de umbral (localización), theta, evaluados en los valores de x. El tamaño de p es el tamaño común de los argumentos de entrada. Una entrada de escalar funciona como una matriz constante del mismo tamaño que las otras entradas.

Los valores predeterminados para k, sigma y theta son 0, 1 y 0, respectivamente.

Cuando k = 0 y theta = 0, la GP es equivalente a la distribución exponencial. Cuando k > 0 y theta = sigma/k, la GP es equivalente a una distribución de Pareto con un parámetro de escala igual a sigma/k y un parámetro de forma igual a 1/k. La media de la GP no es finita cuando k ≥ 1 y la varianza no es finita cuando k ≥ 1/2. Cuando k ≥ 0, la GP tiene densidad positiva para

x > theta o cuando

k < 0, $0 \leq \frac{x - θ}{σ} \leq - \frac{1}{k}$ .

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Generación de código C/C++
Genere código C y C++ mediante MATLAB® Coder™.

Arreglos GPU
Acelere código mediante la ejecución en una unidad de procesamiento gráfico (GPU) mediante Parallel Computing Toolbox™.

Esta función es totalmente compatible con los arreglos de GPU. Para obtener más información, consulte Run MATLAB Functions on a GPU (Parallel Computing Toolbox).

Historial de versiones

Introducido antes de R2006a

Consulte también