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Distribución generalizada de Pareto

Ajustar, evaluar y generar muestras aleatorias a partir de la distribución generalizada de Pareto

Para modelar eventos extremos desde una distribución, utilice la distribución generalizada de Pareto (GPD). ofrece varias formas de trabajar con el GPD.Statistics and Machine Learning Toolbox™

  • Cree un objeto de distribución de probabilidad ajustando una distribución de probabilidad a los datos de muestra o especificando valores de parámetro.GeneralizedParetoDistribution A continuación, utilice las funciones de objeto para evaluar la distribución, generar números aleatorios, etc.

  • Trabaje con el GPD de forma interactiva mediante la aplicación Distribution Fitter. Puede exportar un objeto desde la aplicación y utilizar las funciones de objeto.

  • Utilice funciones específicas de distribución con parámetros de distribución especificados. Las funciones específicas de la distribución pueden aceptar parámetros de varios GPD.

  • Utilice funciones de distribución genéricas ( , , , ) con un nombre de distribución especificado ( ) y parámetros.cdficdfpdfrandom'Generalized Pareto'

  • Cree un objeto para modelar las colas de una distribución mediante los GPD, con otra distribución para el centro.paretotails Un objeto es una distribución por parte de un usuario que consta de uno o dos GPD en las colas y otra distribución en el centro.paretotails Puede especificar el tipo de distribución para el centro utilizando el argumento de al crear el objeto.cdffunparetotails Los valores válidos de son (distribución acumulativa empírica interpolada), (estimador de suavizado del núcleo interpolado) y un identificador de función.cdffun'ecdf''kernel' Después de crear un objeto, puede utilizar las funciones de objeto para evaluar la distribución y generar números aleatorios.

Para obtener más información sobre la distribución generalizada de Pareto, véase .Generalized Pareto Distribution

Objetos

GeneralizedParetoDistributionGeneralized Pareto probability distribution object

Apps

Fit probability distributions to data
Creador FitterFit probability distributions to data

Funciones

expandir todo

Crear objetoGeneralizedParetoDistribution

makedistCrear objeto de distribución de probabilidad
fitdistAjustar el objeto de distribución de probabilidad a los datos

Trabajar con objetoGeneralizedParetoDistribution

cdfFunción de distribución acumulativa
icdfInverse cumulative distribution function
iqrInterquartile range
meanMean of probability distribution
medianMedian of probability distribution
negloglikNegative loglikelihood of probability distribution
paramciIntervalos de confianza para los parámetros de distribución de probabilidad
pdfFunción de densidad de probabilidad
proflikProfile likelihood function for probability distribution
randomNúmeros aleatorios
stdStandard deviation of probability distribution
truncateTruncate probability distribution object
varVariance of probability distribution

Crear objetoparetotails

paretotailsPiecewise distribution with Pareto tails

Trabajar con objetoparetotails

boundaryPiecewise distribution boundaries
cdfFunción de distribución acumulativa
icdfInverse cumulative distribution function
lowerparamsLower Pareto tail parameters
nsegmentsNumber of segments in piecewise distribution
pdfFunción de densidad de probabilidad
randomNúmeros aleatorios
segmentPiecewise distribution segments containing input values
upperparamsUpper Pareto tail parameters
gpcdfGeneralized Pareto cumulative distribution function
gppdfGeneralized Pareto probability density function
gpinvGeneralized Pareto inverse cumulative distribution function
gplikeGeneralized Pareto negative loglikelihood
gpstatGeneralized Pareto mean and variance
gpfitGeneralized Pareto parameter estimates
gprndGeneralized Pareto random numbers
mleEstimaciones de máxima verosimilitud
mlecovAsymptotic covariance of maximum likelihood estimators
histfitHistograma con ajuste de distribución
Interactive density and distribution plots
probplotProbability plots
qqplotQuantile-quantile plot
randtoolInteractive random number generation
Función de distribución de probabilidadInteractive density and distribution plots

Temas

Generalized Pareto Distribution

Learn about the generalized Pareto distribution used to model extreme events from a distribution.

Nonparametric and Empirical Probability Distributions

Estimate a probability density function or a cumulative distribution function from sample data.

Fit a Nonparametric Distribution with Pareto Tails

Fit a nonparametric probability distribution to sample data using Pareto tails to smooth the distribution in the tails.

Modelado de datos de cola con la distribución generalizada de Pareto

Este ejemplo muestra cómo ajustar los datos de cola a la distribución de Pareto generalizada por estimación de máxima verosimilitud.