Esta página aún no se ha traducido para esta versión. Puede ver la versión más reciente de esta página en inglés.

gplike

Generalizada Pareto negativo logverosimilitud

Sintaxis

nlogL = gplike(params,data)
[nlogL,acov] = gplike(params,data)

Descripción

nlogL = gplike(params,data) Devuelve el valor negativo de la logverosimilitud para la distribución de Pareto (GP) generalizada de dos parámetros, evaluada en parámetros. es el parámetro de índice de cola (forma), y es el parámetro de escala. no permite un parámetro de umbral (ubicación).nlogLparamsparams(1)kparams(2)gplike

[nlogL,acov] = gplike(params,data) Devuelve el inverso de la matriz de información de Fisher,.acov Si los valores de los parámetros de entrada son las estimaciones de máxima verosimilitud, los elementos diagonales de son sus varianzas asintóticas. se basa en la información de Fisher observada, no en la información esperada.paramsacovacov

Cuando y, el GP es equivalente a la distribución exponencial.k = 0theta = 0 Cuando y, el GP equivale a una distribución de Pareto con un parámetro de escala igual a y un parámetro de forma igual a.k > 0theta = sigma/ksigma/k1/k La media del GP no es finita cuando ≥ 1, y la varianza no es finita cuando ≥.kk1/2 Cuando ≥, el GP tiene densidad positiva parak0

, o, cuandox > theta

,k < 0 0xθσ1k.

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Introducido antes de R2006a