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gpcdf

Función de distribución acumulativa de Pareto generalizada

Sintaxis

p = gpcdf(x,k,sigma,theta)
p = gpcdf(x,k,sigma,theta,'upper')

Descripción

p = gpcdf(x,k,sigma,theta) Devuelve la CDF de la distribución de Pareto (GP) generalizada con el parámetro de índice de cola (forma), el parámetro de escala y el parámetro de umbral (ubicación), evaluados en los valores de.ksigmathetax El tamaño de es el tamaño común de los argumentos de entrada.p Una entrada escalar funciona como una matriz constante del mismo tamaño que las otras entradas.

p = gpcdf(x,k,sigma,theta,'upper') Devuelve el complemento de la CDF de la distribución generalizada de Pareto (GP), utilizando un algoritmo que calcula con mayor precisión las probabilidades extremas de la cola superior.

Valores predeterminados para, y son 0, 1 y 0, respectivamente.ksigmatheta

Cuando y, el GP es equivalente a la distribución exponencial.k = 0theta = 0 Cuando y, el GP equivale a una distribución de Pareto con un parámetro de escala igual a y un parámetro de forma igual a.k > 0theta = sigma/ksigma/k1/k La media del GP no es finita cuando ≥, y la varianza no es finita cuando ≥.k1k1/2 Cuando ≥, el GP tiene densidad positiva parak0

, o, cuandox > theta

,k < 0 0xθσ1k.

Referencias

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

Capacidades ampliadas

Generación de código C/C++
Genere código C y C++ mediante MATLAB® Coder™.

Introducido antes de R2006a