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wbllike

Weibull negativo log-verosimilitud

Sintaxis

nlogL = wbllike(params,data)
[logL,AVAR] = wbllike(params,data)
[...] = wbllike(params,data,censoring)
[...] = wbllike(params,data,censoring,freq)

Descripción

nlogL = wbllike(params,data) Devuelve el log-verosimilitud de Weibull. es el parámetro de escala, y es el parámetro de forma,.params(1)Aparams(2)B

[logL,AVAR] = wbllike(params,data) también devuelve, que es la matriz de varianza-covarianza asintótica de las estimaciones de parámetros si los valores en son las estimaciones de máxima verosimilitud. es la inversa de la matriz de información de Fisher.AVARparamsAVAR Los elementos diagonales de son las varianzas asintóticas de sus respectivos parámetros.AVAR

[...] = wbllike(params,data,censoring) acepta un vector booleano, del mismo tamaño que, que es 1 para las observaciones que están censuradas a la derecha y 0 para las observaciones que se observan exactamente.censoringdata

[...] = wbllike(params,data,censoring,freq) acepta un vector de frecuencia, del mismo tamaño que. normalmente contiene frecuencias enteras para los elementos correspondientes, pero puede contener valores no negativos.freqdatafreqdata Pase para usar su valor predeterminado.[]censoring

El log-verosimilitud negativo de Weibull para los datos no censurados es

(logL)=logi=1f(a,b|xi)=i=1nlogf(a,b|xi)

donde está el PDF de Weibull.f

es una función de utilidad para la estimación de máxima verosimilitud.wbllike

Ejemplos

Este ejemplo continúa el ejemplo de.wblfit

r = wblrnd(0.5,0.8,100,1); [logL, AVAR] = wbllike(wblfit(r),r) logL =   47.3349 AVAR =   0.0048  0.0014   0.0014  0.0040

Referencias

[1] Patel, J. K., C. H. Kapadia, and D. B. Owen. Handbook of Statistical Distributions. New York: Marcel Dekker, 1976.

Introducido antes de R2006a